pytrade-backtest

A 股量化回测框架，基于 polars 高性能计算，模拟 T+1 交易规则。

功能

• T+1 延迟执行：T 日信号 → T+1 日开盘价成交，无前瞻偏差
• A 股规则：涨跌停限制、100 股手数约束、印花税仅卖出收取、板块识别（主板/创业板/科创板/北交所）
• Signal/Order 分离：策略输出交易意图（Signal），框架负责仓位计算（PositionSizer）
• Order 状态机：transition_to() 守卫，防止非法状态转换
• 风控模块：仓位比例、总暴露度、最大亏损、每日交易次数限制
• 动态滑点：基于成交量和波动率自动调整
• 绩效分析：Sharpe、Sortino、Calmar、最大回撤、月度收益分解、换手率
• 结构化日志：集成 cells-log，按模块分层，支持 JSON/text 输出

快速上手

from backtest import BacktestEngine, DualMAPriceDeductionStrategy, FixedLotSizer
from backtest.logging_config import setup_logging

setup_logging(level="INFO")

# 默认策略：雷公双均线 + 扣价系统
strategy = DualMAPriceDeductionStrategy(
    symbol="600519",
    period_short=20,
    period_mid=60,
    period_long=120,
    strength_buy=1.0,       # 保守买入强度
    strength_active=0.5,    # 主动买入强度
)

engine = BacktestEngine.from_csv(
    csv_path="600519.csv",
    strategy=strategy,
    symbol="600519",
    initial_capital=500_000,
    sizer=FixedLotSizer(buy_shares=500),
)

report = engine.run()
print(f"总收益: {report.total_return:.2%}")
print(f"夏普比率: {report.sharpe_ratio:.2f}")
print(f"最大回撤: {report.max_drawdown:.2%}")

默认策略：雷公双均线 + 扣价系统

DualMAPriceDeductionStrategy 基于 EMA/SMA 三档周期（20/60/120）+ 扣价（k 日前最低价）构建多级确认信号。

买入条件：

• 保守买入：Uptrend_20 + Uptrend_60 + 价格 > bl_20 & bl_60 + EMA20 > EMA60
• 主动买入：EMA20 金叉 SMA20 + 价格 > bl_20

卖出条件：

• EMA20 死叉 SMA20 + 价格 < bl_20
• Uptrend_20 由真转假（EMA20 跌破 SMA20）

完整规则详见 DualMA-PriceDeduction-Rules.md。

自定义策略

继承 BaseStrategy，返回 list[Signal]：

from backtest.strategy import BaseStrategy
from backtest.models import Signal
from backtest.enums import SignalDirection

class MyStrategy(BaseStrategy):
    def generate_signals(self, data, current_idx, portfolio):
        if should_buy(data, current_idx, portfolio):
            return [Signal(
                timestamp=data["date"][current_idx],
                symbol="600519",
                direction=SignalDirection.BUY,
                strength=0.8,
                reason="自定义逻辑",
            )]
        return []

运行

# 测试
python -m pytest tests/ -v

# 示例
python -m examples.example_01_basic
python -m examples.example_02_dataclass
python -m examples.example_03_custom_strategy

CSV 格式

date	open	high	low	close	volume
2024-01-02	10.50	11.00	10.20	10.80	50000

依赖

• Python >= 3.12
• polars >= 1.0

文档

• ALPHA-1 设计文档
• ALPHA-2 设计文档
• 雷公双均线扣价规则